Política de ejecución y formación de precios
Vigente desde el 25 de septiembre de 2026 (liquidación v4; texto v4.1 del 27 de septiembre) — en proceso de regulación, sujeto a actualización
Esta política explica de dónde salen los precios con los que se abren y liquidan las operaciones, qué pasa cuando faltan datos y cómo podés verificar cada extremo de una operación. Vantik Markets puede actuar como contraparte de tus operaciones (Términos, sección 4); precisamente por eso el precio no lo decide una persona: lo fija un proceso automático, registrado y verificable.
1. Precio de referencia
Para los instrumentos reales (forex, metales, energía y criptomonedas) el precio de referencia es un consenso automático calculado a partir de varias fuentes de mercado independientes: se descartan las cotizaciones atípicas, se pondera el resto y se registra cuántas fuentes participaron en cada tick. No publicamos los nombres de los proveedores por razones contractuales y de seguridad; sí publicamos, en cada operación, la cantidad de fuentes que formaron el precio.
2. Frescura y mercado cerrado
Un precio con más de 15 segundos de antigüedad no es operable: la terminal bloquea la apertura de operaciones con dinero real en ese activo y muestra el último precio conocido atenuado con su antigüedad. Forex, metales y energía no operan los fines de semana ni durante la pausa diaria de 16:00 a 18:00 hora de Nueva York; criptomonedas y OTC operan las 24 horas. El estado del feed por categoría se publica en la página Estado del sistema.
3. Apertura y liquidación de opciones binarias
El precio de apertura es el primer precio de referencia real registrado desde el instante en que el servidor recibe la orden. Si el mercado no registra ningún precio en el segundo y medio siguiente, se usa el último precio real de hasta 1 segundo antes de la orden; si tampoco lo hay, la orden se rechaza y no se abre. La duración elegida se cuenta desde ese precio, así que una operación de 1 minuto vence exactamente 60 segundos después de su precio de apertura. El precio de cierre es el precio vigente en el instante exacto del vencimiento: el último tick real registrado con hora igual o anterior al vencimiento, el mismo que ves en pantalla al vencer. Solo si en la ventana previa al vencimiento no se registró ningún tick real, se usa el primero de los 2 segundos siguientes. Si el precio de cierre es igual al de apertura (empate), se devuelve el monto completo. Si no existe ningún precio elegible, la liquidación se reintenta durante 10 minutos y, si sigue sin haberlo, la operación se anula y se devuelve el monto completo. Cada operación guarda los dos precios con su hora exacta y la cantidad de fuentes que los formaron, también en un empate o en una anulación por fuentes insuficientes. Si la anulación es por falta de precio, no hay precio de cierre que guardar. Cambios: v4.1 (27/09/2026), se detalla el respaldo del precio de apertura y qué evidencia se guarda en cada cierre; v4 (25/09/2026), cierre al precio vigente en el vencimiento y la duración contada desde el precio de apertura; v3 (22/09/2026), el empate devuelve el monto y la apertura se fija con el primer precio posterior a la orden; v2 (27/08/2026), anulación con devolución cuando no hay precio del vencimiento.
4. Prueba de precio por operación
En el historial de cada operación se muestra el detalle de precio: instante del tick de apertura y de cierre, clase de fuente (en vivo, OTC o registro de ejecución), cantidad de fuentes que participaron y la versión de la política de liquidación aplicada. Esos datos salen de la misma fila que decidió la operación y son los que se usan para resolver un reclamo.
5. Instrumentos OTC
Los instrumentos identificados como OTC son sintéticos: no cotizan en un mercado externo. Su precio se genera con un modelo determinístico anclado periódicamente al precio real del activo de referencia y con volatilidad calibrada por instrumento; se identifican explícitamente en la interfaz y su payout es distinto. Podés operar OTC las 24 horas.
6. Anulaciones administrativas
La Plataforma solo anula operaciones por las causas enumeradas en los Términos (sección 5). Cada anulación administrativa lleva un motivo obligatorio, queda en el registro de auditoría, devuelve el monto completo y se notifica al usuario, que puede cuestionarla mediante el procedimiento de reclamos.
7. CFD: precio de entrada y de salida
Los CFD se abren y se cierran con dos precios distintos derivados del precio de referencia: el de compra (ask, referencia más medio spread) y el de venta (bid, referencia menos medio spread). Una posición larga entra a ask y sale a bid; una corta, al revés. El spread por clase de instrumento se publica en Costos y límites y en el ticket — en unidades de precio, en dólares y en porcentaje — antes de confirmar; es el único costo de abrir y cerrar. Stop-loss, take-profit, trailing stop y liquidación se evalúan y se ejecutan contra el precio de salida de la posición (bid para largos, ask para cortos): el precio al que efectivamente podría cerrarse, no el de referencia. El precio de liquidación se calcula al abrir con el margen de mantenimiento vigente y figura en el ticket y en el panel de posiciones.
8. CFD: órdenes pendientes, swap y frescura
Las órdenes pendientes (limit, stop y stop-limit) se validan, se activan y se llenan contra el precio de entrada de la posición que abrirían (ask para largos, bid para cortos), con el mismo precio de referencia fresco que una apertura directa; si la cotización supera la antigüedad admitida en el momento de disparar, la orden sigue pendiente hasta el próximo ciclo. Si el precio de activación deja el stop-loss o el take-profit del lado incorrecto, ese nivel se descarta y el otro se conserva. El swap se cobra una vez por día a la hora de rollover publicada en Costos y límites, sobre el notional y directo del balance, para posiciones largas y cortas; los miércoles se cobra por triplicado en forex y OTC. Ninguna posición se cierra ni se liquida con una cotización vencida: el monitor espera al próximo precio fresco.
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